var值计算例题（VaR VALUE at RISK计算方法）

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1、 传统的ALM(资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；用方差和系数度量风险太抽象，不直观，它只反映市场(或资产)的波动范围；但是CAPM(资本资产定价模型)不能混用金融衍生品。

2、当上述传统方法无法准确定义和度量金融风险时，G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出度量市场风险的VaR(ValueatRisk)方法已成为目前金融界度量市场风险的主流方法。

3、一点。

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